Маржирование опционов, Домашний очаг


Гордеев ЦБ намерен ввести обязательное маржирование производных финансовых инструментов ПФИ: свопов, форвардов и опционовклиринг по которым не осуществляет центральный контрагент ЦК для банков и профучастников с г.

маржирование опционов

Это одна из базельских рекомендаций, с которой регулятор заметно опаздывал. Хотя после г. Крупнейшие российские корпорации потеряли тогда на деривативах не менее млрд руб.

Сергей Елисеев, ITinvest, разработчик Option-lab

Маржирование опционов конце г. ЦБ заявил, что заметил существование теневого рынка внебиржевых валютных деривативов, на котором крупнейшие российские корпорации фактически играли против рубля.

В г.

маржирование опционов

Маржирование означает необходимость внесения в банк, продающий деривативы, средств, за счет которых он сможет компенсировать падение цены базового актива ПФИ и риск, что контрагент не исполнит условия договора.

С июля г.

маржирование опционов

Параллельно с этим с октября г. Требования призваны предотвратить череду маржирование опционов в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств — долг будет погашаться за счет обеспечения, поясняют в ЦБ. Обязательное маржирование деривативов без ЦК должно снизить уязвимость финансовой системы и уменьшить количество необеспеченных открытых позиций на рынке, надеется регулятор.

как заработать деньги отзывами